基于Alpha策略量化投资的实证研究 - 道客巴巴
一个分散化的对冲基金组合， 利用 DAX 指数期货， 可以得到 11. 66%的年化回报， 这比 DAX 指数 8. 54%的年化回报高 300 多个基点； 一个分散化的对冲基金组合， 利用 Dow Jones EURO STOXX 50 指数期货， 可以得到 9. 13%的年化回报， 这比 Dow Jones EURO STOXX 50 指数 7. 31%的年
密级论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏014年03月15日基于Alpha策略量化投资的实证研究北京理工大学分类号：[填写分类号]UDC类号：[填写UDC类号]学院名称：管理与经济学院指导教师：马明（副教授）答辩委员会主席：孟凡臣（教授）申请学位级别：工商管理硕士学科、专业 一个分散化的对冲基金组合， 利用 DAX 指数期货， 可以得到 11. 66%的年化回报， 这比 DAX 指数 8. 54%的年化回报高 300 多个基点； 一个分散化的对冲基金组合， 利用 Dow Jones EURO STOXX 50 指数期货， 可以得到 9. 13%的年化回报， 这比 Dow Jones EURO STOXX 50 指数 7. 31%的年 投资运作及风险管理的新趋势.PDF,Investment Fund 投资基金 编者按： 2010年8月，第五期赴英基金管理公司管理与风险控制高级研修班的37名学员结束了为期一 个月的学习研修活动。回国后，学员们共撰写了5篇课题研究报告和1篇总结报告，内容涉及国际 市场基金产品创新发展趋势、基金投资运作及风险 请阅读最后一页请阅读最后一页信息披露信息披露和重要声明和重要声明金金融融工工程程基基金金周周报报证券研究报告证券研究报告分析师：任瞳rentong@xyzq.com.cnS0190511080001研究助理：陈云帆chenyunfan@xyzq.om.cn报告关键点报告关键点1、美国新发行11只基金，其中有3只ETF/ETN。 2009年10月20日 事实上，目前绝大部分的国际股票基金都完全不对冲组合的外汇风险，通常是持 国际股票增强总回报策略（PIMCO International StocksPLUS TR
2014年4月21日 通过买入看跌期权对冲现货市场下跌风险，但需支付期权费。 图5：保护性看跌 PIMCO StocksPLUS Fund：S&P 500 指数增强产品，S&P 500 股指期货+债券主动 投资。 地址：上海市浦东新区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦. StocksPLUS™ and Total Return Bond Funds and the Institutional Class and 近 几年里加强了同土著人民的接触，这种接触基于三大支柱：(a) 在国际一级政策对话中 起 从欧洲机构投资者中为CLO 经理人、对冲基金及私募股权投资基金募集资金。 美國則向國內及國際市場籌集資金， 為財赤及政府債務融資。 強的金融業務(例如 對沖基金、私募基金及其他另類投資工具)的監管更趨嚴厲，加上當地市場 孳息 債券基金、短存續期債券基金、 美國StocksPLUS™股票基金及總回報債券基金的H 類 国际新股ETF-Renaissance · Renaissance PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund · 基金 · 基本信息, 最新日报 国际对冲小盘股息指数 · WisdomTree NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為 聯博-國際醫療基金A股美元, EQUAB002, 美元, 2010/02/10, AllianceBernstein 2019/04/01, PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund
密级论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏014年03月15日于lApha策略量化投资的实证研究北京理工大学基分类号：[填写分类号]UDC类号：[填写UDC类号]论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏学院名称：管理与经济学院指导教师：马明（副教授）答辩委员会主席 密级论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏014年03月15日基于Alpha策略量化投资的实证研究北京理工大学分类号：[填写分类号]UDC类号：[填写UDC类号]学院名称：管理与经济学院指导教师：马明（副教授）答辩委员会主席：孟凡臣（教授）申请学位级别：工商管理硕士学科、专业 一个分散化的对冲基金组合， 利用 DAX 指数期货， 可以得到 11. 66%的年化回报， 这比 DAX 指数 8. 54%的年化回报高 300 多个基点； 一个分散化的对冲基金组合， 利用 Dow Jones EURO STOXX 50 指数期货， 可以得到 9. 13%的年化回报， 这比 Dow Jones EURO STOXX 50 指数 7. 31%的年
一个分散化的对冲基金组合， 利用 DAX 指数期货， 可以得到 11. 66%的年化回报， 这比 DAX 指数 8. 54%的年化回报高 300 多个基点； 一个分散化的对冲基金组合， 利用 Dow Jones EURO STOXX 50 指数期货， 可以得到 9. 13%的年化回报， 这比 Dow Jones EURO STOXX 50 指数 7. 31%的年
投资运作和风险管理新趋势.PDF,Investment Fund 投资基金 编者按： 2010年8月，第五期赴英基金管理公司管理与风险控制高级研修班的37名学员结束了为期一 个月的学习研修活动。回国后，学员们共撰写了5篇课题研究报告和1篇总结报告，内容涉及国际 市场基金产品创新发展趋势、基金投资运作及风险 (dxj)日本证券汇率对冲ETF-WisdomTree (gldw)SPDR Long Dollar Gold Trust (gld)黄金ETF-SPDR (idv)国际红利股ETF-iShares (mub)美国市政债ETF-iShares (lmlp)ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged (sdy)红利股ETF-SPDR S&P (uaud)ETNs linked to the VelocityShar (eemx)SPDR MSCI Emerging Markets Fuel (tyo)Direxion Daily 7-10 Year Treasu 从线性到非线性、从方向到波动证券分析师杨国平A030511040014丁一A030514070006朱岚A03051104006蒋俊阳A030511070003014.8——期权策略与金融产品开发主要内容1.我们为什么要使用期权.我国权益类金融产品及投资策略现状3.期权策略图谱：机构常用期权策略4.期权与权益类金融产品开发5.我国权益类金融衍生品
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从线性到非线性、从方向到波动证券分析师杨国平A030511040014丁一A030514070006朱岚A03051104006蒋俊阳A030511070003014.8——期权策略与金融产品开发主要内容1.我们为什么要使用期权.我国权益类金融产品及投资策略现状3.期权策略图谱：机构常用期权策略4.期权与权益类金融产品开发5.我国权益类金融衍生品 金 融 工 程 衍 生 品 研 究 衍生品研究 2007.12.14 Alpha 与可转移 Alpha 策略：海外实践与国 内应用 ——股指期货系列报告之十二 蒋瑛琨 吴天宇 张晗 章秀奇 21-38676710 21-38676788 21- 38676675 21- 38676673 jiangyingkun@gtjas.com wutianyu@gtjas.com zhanghan@gtjas.com zhangxiuqi@gtjas.com 本报告导读： 海外市场机构投资者衍生品应用 密级论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏014年03月15日于lApha策略量化投资的实证研究北京理工大学基分类号：[填写分类号]UDC类号：[填写UDC类号]论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏学院名称：管理与经济学院指导教师：马明（副教授）答辩委员会主席 密级论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏014年03月15日基于Alpha策略量化投资的实证研究北京理工大学分类号：[填写分类号]UDC类号：[填写UDC类号]学院名称：管理与经济学院指导教师：马明（副教授）答辩委员会主席：孟凡臣（教授）申请学位级别：工商管理硕士学科、专业 一个分散化的对冲基金组合， 利用 DAX 指数期货， 可以得到 11. 66%的年化回报， 这比 DAX 指数 8. 54%的年化回报高 300 多个基点； 一个分散化的对冲基金组合， 利用 Dow Jones EURO STOXX 50 指数期货， 可以得到 9. 13%的年化回报， 这比 Dow Jones EURO STOXX 50 指数 7. 31%的年 从线性到非线性、从方向到波动证券分析师杨国平A030511040014丁一A030514070006朱岚A03051104006蒋俊阳A030511070003014.8——期权策略与金融产品开发主要内容1.我们为什么要使用期权.我国权益类金融产品及投资策略现状3.期权策略图谱：机构常用期权策略4.期权与权益类金融产品开发5.我国权益类金融衍生品 密级论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏014年03月15日于lApha策略量化投资的实证研究北京理工大学基分类号：[填写分类号]UDC类号：[填写UDC类号]论文题目：基于Alpha策略量化投资的实证研究作者姓名：于鹏学院名称：管理与经济学院指导教师：马明（副教授）答辩委员会主席
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一个分散化的对冲基金组合， 利用 DAX 指数期货， 可以得到 11. 66%的年化回报， 这比 DAX 指数 8. 54%的年化回报高 300 多个基点； 一个分散化的对冲基金组合， 利用 Dow Jones EURO STOXX 50 指数期货， 可以得到 9. 13%的年化回报， 这比 Dow Jones EURO STOXX 50 指数 7. 31%的年 投资运作及风险管理的新趋势.PDF,Investment Fund 投资基金 编者按： 2010年8月，第五期赴英基金管理公司管理与风险控制高级研修班的37名学员结束了为期一 个月的学习研修活动。回国后，学员们共撰写了5篇课题研究报告和1篇总结报告，内容涉及国际 市场基金产品创新发展趋势、基金投资运作及风险 请阅读最后一页请阅读最后一页信息披露信息披露和重要声明和重要声明金金融融工工程程基基金金周周报报证券研究报告证券研究报告分析师：任瞳rentong@xyzq.com.cnS0190511080001研究助理：陈云帆chenyunfan@xyzq.om.cn报告关键点报告关键点1、美国新发行11只基金，其中有3只ETF/ETN。
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