网格策略，只是你投资体系中的一个补充，一定是配角。不能将它当成主要策略。你的主要策略，应该是长期持有的策略。但短期波段策略也有它存在的价值。 网格策略就是一个中短期波段策略。在波动巨大但长期没有涨幅的品种上，他能让你吃到波动利润。
同时，美股对全球市场影响力也较强，美股短期的上涨和下跌会影响全球市场的风险偏好，从而引发 全球股市 的同步波动。 荀玉根在 研究报告 中回顾了近年美股短期急跌对A股的几次案例，发现2014年底以来，美股急跌往往拖累A股，且A股短期跌幅更大。
与股票、债券等市场相比，外汇市场受政治因素的影响要大得多。当某一件重大国际事件发生时，外汇市场的涨落幅度会经常性地超过股市和债券市场的变化。其主要原因是外汇作为国际性流动的资产，在动荡的政治格局下所面临的风险会比其他资产大；而外汇市场的流动速度快，又进一步使外汇 国信证券2015策略会：长期趋势向上 短期波动加大. 一财网 2015-01-13 22:13:00. 责编：群硕系统 什么是波动交易？ 总而言之，波段率交易针对的是一种短期交易策略，在当日交易者的每小时获利回吐和买入并持有投资者的长期时间表之间找到了建立投资组合收益的最佳位置。 在一个波动交易者的世界里，理想的位置保持的时间超过一天，但通常短于几周。 2013年度期货策略报告 2012年隐含波动率异常的交易日 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 0.050.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 来源：Bloomberg，海通期货研究所 是2012年台指期权隐含波动率的走势，图中黑色的虚线水平线是中位数，蓝色 的是隐含波动率，中位数上方的红线 日内交易策略： 空单：1.2230附近尝试做空，止损1.2260，目标1.2170、1.2130附近。 多单：1.2170附近尝试做多，止损1.2135，目标1.2245、1.2290附近。 美日（usdjpy）： 美日昨天收十字星，波动相对较小，近两个交易行情都在周二日线的高低点内波动。 2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波动率策略之间的配置，达到高度风险分散的效果。 短期关键位：3450、3500。 策略分析：新冠肺炎疫情爆发对全球经济冲击严重，各国货币财政双宽松、大放水支持经济;近日欧美开始重启经济推升市场情绪，但疫情二次爆发隐忧仍在，且俄罗斯及南美疫情增长。原油极端涨跌加剧市场波动及不确定性。
2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波… a股市场窄幅震荡数月，9月以来日内波动更是极小，这给擅长捕捉波动率和交易信号的量化交易带来了难题，其中以日内趋势跟踪的策略受影响较大。不过，基金研究人士认为，这类策略的有效性仍然是存在的，不同子策略组合使用的效果更佳。 策略周报:市场短期大幅波动,中期上升趋势未变 这表明经过连续大幅波动之后,投资者交易意愿不强,多空双方的力量均出现了明显衰减,双方短期内 短期内基本面将会呈现供应回升利空与地缘因素利好预期之间的博弈，因此，未来油价将以高位震荡为主。 预计下周油价运行区间在48-53美元之间。 第四章 国际原油跨期套利交易策略 波动率在投资市场中可以说是一个比较重要的指标了，小编今天要给大家介绍的就是在期权市场中如何利用波动率来进行交易，下面我们就来看看期权波动率交易策略的相关内容吧。
aqf知识要点：股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担(如短期保证金增加)。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。换言之，期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。 牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 A 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担
在高波动时期交易机会及盈利空间的增加，也使得套利类策略进场机会增多，cta策略的优势得以持续体现。 结合CTA策略的历史风险收益特征，短期各类CTA策略将继续保持较高盈利空间，中长期对冲尾部风险的优势将得以充分体现，尤其在以权益类资产为主的组合
短线或者高频交易者倾向于用短期历史波动率，如5日、10日、20日、30日的历史波动率。中线和长线交易者通常用长期历史波动率进行交易，如60日 基于波动率具有均值回归的特性，我们可通过对隐含波动率、历史波动率的互相比较或波动率模型的监测，发现异常波动率，并采取相应的交易策略。 相比于卖方，期权买方风险有限。
投资者在交易期权时，常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易，即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易（也就是单边"猜涨跌"）；另一类是波动率交易，基于市场未来波动率（来自各种模型或"灵感"）与当下波动率（可以是历史波动率也可以是隐含波动
植物油期货月度交易策略报告：短期波动性显著放大，中长线谨慎乐观 2019-11-28 18:35 来源: 期游记 原标题：植物油期货月度交易策略报告：短期波动性显著放大，中长线谨慎乐观 当然，历史波动率的计算方法还有很多，如Parkinson极值估计方法、Yang和Zhang的模型、Integrate volatility，前两个模型考虑了日内最高价和最低价，第三个模型是日内高频模型。图为不同模型计算出的波动率从上图可以看到，不同的模型计算的波动率数值有所不同，但图形几乎一致。 波动率产品的运用与策略： 波动率作为期权特有的属性，催生了一种特殊的投资模式：纯期权基 金(波动率套利基金)。该类基金基于统计学及金融工程学理论进行交 易，其主要的交易策略有离差交易(Dispersion Trading)与收敛交易 (Convergence Trading)。 在经历短期的盘整后，中长期看上证50 etf 期权仍有上行动力。 认购认沽期权波动率相对稳定，各合约总体成交较上日有所缩减。上证50etf期权认购合约周三涨跌不一，但变化幅度均不大，短期认购期权价格振荡整理。 既然股票短期波动不可预测，为什么还有大量公司招聘日内交易员呢？ - 既然大师们大多都认为股票短期内是随机漫步的，那从统计获利来说，短线比如日内，就不太靠谱了呀。可是为什么招聘软件上许多日内交易员岗位需求？ 【招商策略：a股短期波动可能加剧 新一轮战略机遇期来临】受海外波动影响，a股短期波动可能加剧，但综合来看a股仍处在2019年以来两年半上行周期，短期风格将会趋于均衡，"新""旧"基建轮动。
期权波动率模型及交易策略分析_期货报纸_期货日报网
牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 . 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。 然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。 然后，可以肯定地说，任何短期波动都会很快出现下滑。 因此，最好在看涨运行开始时开仓，同时在预期快速下跌的情况下有一个止损。 听起来相对容易，确实如此! 这是一种简单的外汇波动策略。 为了证明这一点，让我们使用一个示例。
为什么需要多台显示器进行交易
量化私募基金短期表现企稳策略调整以适应市场变化 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2017年07月10日 06:41 来源： 证券时报
短期波动难改资金面紧平衡 的净回笼，10日进一步转为净投放；13日，央行逆回购交易量和净投放量均进一步放大。 削峰填谷的操作策略，omo 瑞郎/日元4小时线 瑞郎/日元4小时维持震荡上扬的走势，我们预期这种走势还将持续。目前汇价接近上升通道下轨，我们建议短线买入，价格跌破上升通道后止损，价格接近通道上轨时了结获利。 他透露，之所以重构新的汇率交易策略，主要是为了在瞬息万变的贸易局势里博取更高的短期汇率涨跌套利收益。不过，他所在的对冲基金将加仓人民币债券策略做了剔除，因为无论未来贸易局势走势如何，加仓人民币债券依然是他们一贯的资产配置策略。 期权波动率模型及交易策略分析,a 波动率对期权交易十分重要$$ 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。 中信建投：隔夜外盘或压制a股市场 做好中报业绩股筛选 隔夜外盘的表现会使近来压制市场的短期因素得以放大，从而对行情形成调整压力。支撑因素方面，我们仍需观察后续即将公布的经济数据会否超预期以及央行货币政策方面的进一步举动。超短线角度，在 广发证券也有类似观点，其认为由于个股波动显著提升，因此在对相应股票标的进行短期波段操作时需要对涨跌周期预判进行必要的调整，甚至可能催生个股的短期趋势交易策略。但在应用波动率策略进行股票投机时，要注意的是仅有少部分个股的波动率显著 乐观的市场情绪暗示短期内交易应谨慎。 虽然纯规模竞争已经开始落幕，但市场共识目前仍深受偏见的影响。 我们的市场情绪指标显示市场情绪