不知大盘涨跌方向一样能够靠对冲赚钱？在欧美金融市场上已经发展十分成熟的波动率指数，为量化对冲投资人提供了一个只依靠判断股市波动性强弱，就可以实现"市场对冲"的投资手段。

近期股市波动率持续下行。以港股为例，量度恒生指数波动率的vhsi指数于四月大部份时间都处于16以下水平；而美股更甚，芝加哥期权交易所市场

2017年5月4日 芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数，亦即VIX，本周跌至2007年2月以来最低水准 。VIX用来预期短期股市波动性，是最普遍受到关注的指标。 2018年2月19日 在这波跌势中，股市波动率升至数年高位，一些在低波动率环境下兴旺发达的产品则 崩跌。分析师称，波动性较高的环境意味着过去两周幅度达1%的  波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越 低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。 中文名: 波动率; 外文 名  指数在多次股市下跌的周期给予了相应的警示，也被市场称为恐慌指数。 一、 VIX 指数 波动率指数更名为“VXO”3，而新的S&P 500 波动率指数命名为“VIX”。 波动率 并不高。 新VIX 指数直接运用方差互换和波动率互换的方法。Demeterfi, et.（1999 ）. 2016年2月24日 如果读者仔细观察Yahoo Finance中的期权序列，会发现这是一个普遍现象，即低于 股票价格时，行权价越低，相应的隐含波动率越高；高于股票价格时  基于对ARCH类模型的改进，可用低阶的GARCH模型建模，减少待估参数的估计。 一般GARCH(1,1)就能描述大量的金融时间序列数据，在对市场无条件波动率的预测  

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不知大盘涨跌方向一样能够靠对冲赚钱？在欧美金融市场上已经发展十分成熟的波动率指数，为量化对冲投资人提供了一个只依靠判断股市波动性强弱，就可以实现"市场对冲"的投资手段。 许长泰表示，对收益率的追逐仍在持续，目前固定收益是资产配置的核心部分，因股市估值看起来很高。 渣打私人银行首席投资策略师史蒂夫·布莱斯(SteveBrice)也指出，目前亚洲的美元债券可能风险回报最佳，为波动性小得多的领域。 一、股市波动之谜的发现与检验金融经济学家发现，相对于短期实际利率、消费、红利的波动而言，实际股票回报的波动太高。股价的高波动不能被有效市场理论所解释。Campbell(1999)称之为"股市波动之谜"。 尽管我国股市只有十多年的历史，而且证券市场运行存在着很多不合规的地 方，但是我国股市仍然明显出现一些跟国外股市类似的行为模式，比如股价高波 动性。当前对中国股市波动分析，主要从基本面，如将股市波动与上市公司业绩、 资金结构与规模、市场 一文看懂波动率指数. 不知大盘涨跌方向一样能够靠对冲赚钱？在欧美金融市场上已经发展十分成熟的波动率指数，为量化对冲投资人提供了一个只依靠判断股市波动性强弱，就可以实现"市场对冲"的投资手段。 尤其值得注意的是，在近几个月美股整体温水般震荡、上冲力道有所减弱的背景下 为了解决芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数 (VIX) 的缺失，周昆教授与姜万军教授及李婧睿提出一个更加完善的波动率指数－广义波动率指数 (Generalized Volatility Index, 简称GVIX)。这个广义波动率指数更加准确地反应了市场上投资者的情绪。

中国股市的波动率是越低越好吗？ (2017-08-16 07:09:14) 2015年下半年，中国股市经历了一轮轰轰烈烈的股市非理性波动风波，而在杠杆牛市泡沫破裂之前，中国股市的杠杆牛市行情也一度让市场进入到极度疯狂的状态之中，股市潜在杠杆率也显著提升。 债市低收益、股市波动大，银行理财子做高收益有门道. 第一财经 2020-05-21 21:52:09. 作者：周艾琳 责编：钟强 不可否认，在高杠杆工具全面激活之际，股市波动率显著提升，而杠杆牛市大背景下，也创造出一系列的大牛股，但市场潜在的泡沫风险也出现了

做多波动率的最优策略 - 目前50期权的波动率已创历史最低值（按中国波指计算），因此我们必须考虑转向做多波动率。但这里依然有一个难题，就是我们难以预测这种低波动率的局势会持续多久。例如你现在贸然买入跨式，如果低波动率持续，你将会损失全部权利金。

就目前的中国股市而言，如今股票市场依旧处于一个波动期，当市场波动率低时，周期股约束放松，投资者不急于换手，因此收盘价中嵌入的期权价格减少，日内与隔夜收益率的反转效应减弱，动量策略应表现更好;而当市场波动率高时，日内与隔夜收益率的反转 数据显示，自1896年以来，美股10月份每日波动的标准差比其他11个月的平均波动高出38%，波幅为全年之最。 猜测那么多，竟然没有一个是靠谱的？ 赫伯特表示，经济学家们曾尝试从多个角度来解释美股波动性在10月份飙升的原因，但他们找到的理由都不具备什么

正点财经为您提供股票波动率怎么计算,股票波动率计算公式股票价格波动率是股票收益率的标准差.它反映了股票价格的发散程度，股票波动率是用来衡股价波动的不确定性的重要变量。的信息

股票波动率大，对普通投资者来说，绝对不是件什么好事，不要妄想什么波动大机会多，高抛低吸创造奇迹，99%的人根本不会有这个能力。 2014~2015年的快牛快熊行情就是一个很好的例子，虽然一轮牛熊过后指数还有一定的涨幅，但大多数人都是亏损的。 （4）换手率激增，股价波动不大，大盘变化不大。这是一种出现概率并不低的现象，表明有大量的筹码在特定的小区域内换手，一般来说这是事先约定的换手，很有研究价值。 （5）新股上市首日换手率一般是很高的。 股价波动是指股票价格的变化形态,其表现为大趋势中有相反的小趋势运动的波动状态。股价波动状态中主要有三种趋势：上涨趋势波动、下跌趋势波动和无趋势波动。股价波动的主要原因是股票的供求关系的变化。使股票的供求关系发生变化的因素，主要来自于以下几个方面：1、政治性因素 中国股市的波动率是越低越好吗？ (2017-08-16 07:09:14) 2015年下半年，中国股市经历了一轮轰轰烈烈的股市非理性波动风波，而在杠杆牛市泡沫破裂之前，中国股市的杠杆牛市行情也一度让市场进入到极度疯狂的状态之中，股市潜在杠杆率也显著提升。 债市低收益、股市波动大，银行理财子做高收益有门道. 第一财经 2020-05-21 21:52:09. 作者：周艾琳 责编：钟强 不可否认，在高杠杆工具全面激活之际，股市波动率显著提升，而杠杆牛市大背景下，也创造出一系列的大牛股，但市场潜在的泡沫风险也出现了 键 词 股 票指 数 波 动 率 隐含波动 率 历 史波动 率 收益 率 中 图分类 号 波动率 的含 义 及 其意 义 波动 率 也 称 为易 变 性 走 势 不 确定性 的一 种 度 量 , 是 对 股 票 市场 风 险程 度 的估 计 。

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2017年10月31日 一般来讲，市场波动率越低，说明投资者越安于现状、缺乏风险意识，极低 是央行' 扼杀'了股市的波动性，我预计美联储将进一步加大量化紧缩和加  2018年9月22日 波动率越小的股票组合相对于市场组合有超额收益，通过持有波动率低的股票组合 不但能获得相对于市场更多的收益率，还能降低股票组合的年化波动  只有当投资者认为既不会有较大的下跌风险或较大的上涨可能时，VIX指数才会低。 布莱克-舒尔斯模型 使用股票动态价格模型来估计基于标的资产波动率的期权价值。